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兴全可转债混合型证券投资基金更新招募说明书

时间:2020-05-16 22:45来源:未知 作者:admin 点击:
员会 2004 年 3 月 9 日出具的《关于同意兴全可转债混合型证券投资基金设立的批复》 (证监基金字[2004]27 号文)核准公开发行。本基金的基金合同于 2004 年 5 月 11 日 本招募说明书是对

  员会 2004 年 3 月 9 日出具的《关于同意兴全可转债混合型证券投资基金设立的批复》

  (证监基金字[2004]27 号文)核准公开发行。本基金的基金合同于 2004 年 5 月 11 日

  本招募说明书是对原《兴全可转债混合型证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及内部评级标准、将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广,与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品风险级别的评定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。

  本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

  投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风

  险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 30 日(特别事项注明除外),

  有关财务数据和净值表现摘自本基金 2020 年第 1 季度报告,数据截止日为 2020 年 3

  月 31 日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

  本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020年 9 月 1 日起执行。

  十九、 《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的摘要...... 79

  二十、 《兴全可转债混合型证券投资基金基金托管协议》摘要...... 92

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定编写。

  本招募说明书阐述了兴全可转债混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  指 1998 年 12 月 29 日经第九届全国人民代表大会常务委员会第

  《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

  五次会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表

  《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公

  《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证

  《流动性风险管 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

  基 金 合 同 当 事 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的基金管

  基金资产总值: 包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息、基金应收的申购

  基金资产估值: 指计算评估本基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基

  流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

  基金产品资料概 指《兴全可转债混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更

  兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国

  International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

  截至 2020 年 4 月 30 日,公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金、兴全

  趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金

  (LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金及兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)30 只基金。

  兴证全球基金管理有限公司总部位于上海,在北京、深圳、厦门、上海设有分公司,并成立了全资子公司——上海兴全睿众资产管理有限公司。公司总部下设投资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、计划财务部、监察稽核部、风险管理部、运作保障部、基金管理部、研究部、专户投资部、固定收益部、FOF 投资与金融工程部、养老金管理部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务中心。随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行相应的调整。

  兰荣先生,董事长、党委书记、法定代表人,1960 年生,高级工商管理硕士、高

  级经济师。历任福建省建设银行投资处干部,福建省福兴财务公司综合处科长,兴业银行总行计划资金部副总经理,兴业银行总行证券业务部副总经理(主持工作),福建兴业证券公司总裁,兴业证券股份有限公司董事长、党委书记、总裁,兴业证券股份有限公司董事长、党委书记。现任兴证全球基金管理有限公司董事长、党委书记及法定代表人,兼任中国证券业协会监事长。

  庄园芳女士,董事、总经理,1970 年生,高级工商管理硕士、经济师。历任兴业

  证券交易业务部干部、交易业务部总经理助理、交易业务部负责人、证券投资部副总经理、证券投资部总经理、投资总监、副总裁,兴业创新资本管理有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司董事、兴证投资管理有限公司执行董事,兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人。现任兴证全球基金管理有限公司董事、总经理,兼任兴业证券慈善基金会副理事长。

  黄奕林先生,董事,1968 年生,经济学博士。历任兴业证券股份有限公司研发中

  心总经理、投行总部总经理、客户资产管理部总经理、固定收益与衍生产品部总经理、总裁助理、固定收益事业总部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司总经理,兼任兴证(香港)金融控股有限公司董事、兴证国际控股有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司董事会主席、非执行董事。

  万维德先生(Marc van Weede),董事,1965 年生,荷兰国籍,经济学硕士。历

  任 Forsythe International B.V.财务经理,麦肯锡公司全球副董事,同方全球人寿保险有限公司总经理,全球人寿保险集团执行副总裁、战略发展部负责人、全球人寿美国资产管理控股有限公司董事等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司企业发展负责人。

  桑德.马特曼先生(Sander Maatman),董事,1969 年生,荷兰国籍,硕士。历

  任荷兰 Robeco 鹿特丹投资公司固定收益经理,Aegon 投资管理公司固定收益经理及产品发展部总监,Aegon 银行财务总监,Aegon 荷兰风险与资本管理负责人,阿姆韦斯特不动产有限公司监事会成员、全球人寿美国资产管理控股有限公司董事等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球首席财务官及运营官,兼任法国邮政银行资产管理有限公司监事会成员。

  简·丹尼尔女士(Jane Daniel),董事,1969 年生,英国国籍,具备苏格兰特

  许银行家协会(FCIBS)会员资格、英国特许银行家协会(ACIB)资质。历任国民西敏寺银行职员,苏格兰皇家银行公司银行业务与变革管理部高级经理、公司银行与金融市场部运营风险副主管、财富管理全球企业风险主管、全球交易服务风险主管、全球交易服务和运营风险全球主管、流动性管理与支付首席风险官、国际银行业务运营风险全球主管、国际银行业务首席运营办公室全球控制主管(董事总经理),天利投资欧洲、中东、非洲与亚太地区运营及企业风险主管、全球运营与企业风险主管兼欧洲、中东、非洲地区首席风险官等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球首席风险及合规官,兼任 Kames 资本控股有限公司董事、Kames 资本有限公司非执行董事、法国邮政银行资产管理公司监事会成员、全球人寿匈牙利基金管理有限公司监事会成员。

  欧阳辉先生,独立董事,1962 年生,美国国籍,获美国加州大学伯克利分校金融学博士和美国杜兰大学化学物理学博士学位。曾任雷曼兄弟公司、野村证券及瑞士银

  行的董事总经理。曾被美国北卡大学授予终生教职和任美国杜克大学副教授。现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授,兼任中国平安保险独立董事、广东华兴银行独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事。

  吴明先生,独立董事,1977 年生,法学双学士,具有中国律师资格、英格兰及威

  尔士高等法院律师资格。曾任上海汇盛律师事务所律师,上海亚太长城律师事务所律师,北京中咨律师事务所上海分所合伙人,北京大成(上海)律师事务所高级合伙人。现任北京市中伦(上海)律师事务所合伙人。

  周鹤松先生,独立董事,1968 年生,工商管理硕士。曾任日本学术振兴会研究

  员,三菱信托银行职员,通用电器资本公司风险管理领导力项目成员,DAC 财务管理(中国)有限公司董事总经理。现任 DAC 管理有限责任公司董事总经理。

  夏锦良先生,监事会主席,1961 年生,高级工商管理硕士。历任兴业证券股份有

  限公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理,兴业期货有限公司总经理,兴业证券股份有限公司合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理、合规总监兼合规与风险管理部总经理、财务负责人等职务。现任兴业证券股份有限公司董事、副总裁、首席风险官,兼任兴证(香港)金融控股有限公司董事、证通股份有限公司监事。

  陈育能女士,监事,1974 年生,工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经

  寿保险财务计划报告助理副总裁。现任同方全球人寿保险公司副总经理、首席财务官。

  秦杰先生,职工监事,1981 年生,经济学硕士。历任毕马威华振会计师事务所助理审计经理,德勤华永会计师事务所高级咨询顾问,毕马威企业咨询有限公司内部审计、风险管理与合规咨询服务部门高级经理、负责人,兴证全球基金管理有限公司综合管理部总监。现任兴证全球基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书兼监察稽核部总监、风险管理部总监、投融资业务审批部总监。

  李小天女士,职工监事,1982 年生,工商管理硕士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者,兴证全球基金管理有限公司市场部总监助理。现任兴证全球基金管理有限公司市场部副总监。

  杨卫东先生,督察长,1968 年生,中共党员,法学学士。历任陕西团省委组织部科员,海南省省委台办接待处科员,海通证券股份有限公司海口营业部负责人、大连分公司总经理,兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理,上海凯业集团公司总裁,兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监、副总经理兼上海分公司负责人。现任兴证全球基金管理有限公司督察长。

  董承非先生,副总经理,1977 年生,理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部投资副总监、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事、基金管理部投资总监、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

  郑文惠女士,副总经理,1969 年生,高级工商管理硕士。历任兴业证券泉州营业部财务部经理、副总经理、总经理,兴业证券运营管理部总经理兼上海分公司副总经理,兴业证券运营管理部总经理兼上海分公司总经理,兴业证券私人财富管理总部总经理兼上海分公司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼机构业务部总监、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事。

  陈锦泉先生,副总经理,1977 年生,工商管理硕士。历任职华安证券(原名为安徽证券)证券投资总部投资经理,平安保险资产运营中心高级组合经理,平安资产管理公司投资管理部副总经理。2010 年 8 月加入兴证全球基金管理有限公司,历任兴全绿色投资股票型基金(LOF)基金经理,专户投资部总监兼投资经理,总经理助理兼专户投资部总监、投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼专户投资部总监、固定收益部总监、投资经理。

  詹鸿飞先生,副总经理暨首席信息官,1971 年生,工商管理硕士。历任建设银行福建省分行信托投资公司、建设银行福建省分行直属支行电脑部职员、信贷员,兴业证券股份有限公司上海管理总部电脑部经理,兴业证券股份有限公司信息技术部总经理助理,兴证全球基金管理有限公司运作保障部副总监,运作保障部总监,总经理助理兼运作保障部总监,总经理助理兼运作保障部总监、交易部总监。现任兴证全球基

  严长胜先生,副总经理,1972 年生,高级工商管理硕士。历任武汉海尔电器股份有限公司车间、设计科、销售公司职员,华泰证券股份有限公司综合发展部高级经理,兴业证券股份有限公司研究所、战略规划小组、机构客户部副总经理,民生证券股份有限公司总裁助理、机构销售总部总经理,兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理,总经理助理兼渠道部总监、北京分公司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼渠道部总监、北京分公司总经理。

  本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。公募投资决策委员会成员由以下成员组成:

  合型证券投资基金(LOF)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理

  合润分级混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理

  虞淼,硕士研究生。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴证全球基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理(2019年1月16日至今)。

  杜昌勇先生,于2004年5月11日至2007年2月6日期间担任本基金基金经理。

  王晓明先生,于2004年9月29日至2005年12月7日期间担任本基金基金经理。

  杨云先生,于2007年2月6日至2015年8月25日期间担任本基金基金经理。

  陈宇女士,于2015年8月25日至2017年11月9日期间担任本基金基金经理。

  张亚辉女士,于2015年7月13日起至2019年2月21日期间担任本基金经理。

  1、依法募集基金,或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的 投资目标、策略及限制进行基金资产的投资;

  2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制 制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;

  3、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部控制 制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格,扰 乱市场秩序;

  (1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益;

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息;

  (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;

  (2)独立性原则:公司设立独立的风险管理部、监察稽核部,风险管理部、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

  (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性;

  (5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同等重要。

  公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理部、监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会;

  (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;

  (3)投资决策委员会:负责指导基金资产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;

  (5)风险管理部、监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;

  (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

  公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行业规章和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。

  针对公司面临的各种风险,包括政策和市场风险, 管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

  监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核;出具监察稽核报告,报公司董事长和中国证监会,如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事长和中国证监会报告。

  监察稽核部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见;检查公司各部门执行内部管理制度的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性;监督基金资产运作的合法性、合规性、合理性;调查公司内部的违规事件;协助监管机关调查处理相关事项;负责员工的离任审计;协调外部审计事宜等。

  财务管理的目的在于规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整;加强财务管理,合理使用公司财务资源,提高公司资金的运用效率,控制公司财务风险,保护公司股东的利益,保证公司财产安全、完整和增值。

  公司内部财务控制制度主要内容有:公司财务核算实行权责发生制的原则,会计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度,财务室在综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理,经董事会批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。

  (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保风险管理工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;

  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

  (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了风险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;

  (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

  (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

  (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

  本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

  截至 2019 年 9 月,中国工商银行资产托管部共有员工 208 人,平均年龄 33 岁,

  95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保

  险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 9月,中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来,本行连续十六年获

  得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

  4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

  6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

  10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

  15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

  17、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

  19、因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽

  核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  中国工商银行股 陈四清 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 95588

  兴业银行股份有 高建平 办公地址:福建省福州市湖东路 154 号 95561

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  业银行股份有限 张哲清 注册地址:江苏省昆山市前进东路 828 号 96079 .cn

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  券股份有限公司 韩志谦 区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

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  上海天天基金销 其实 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号

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  天相投资顾问有 林义相 办公地址:北京市西城区金融街 19 号富凯 (010)

  金,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化增加或者减少销售城市

  本基金经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004] 27号核准,由基金管理人

  依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集期从2004 年4月2日起到2004 年4月30日止,共募集3,282,404,810.93份基金份额,募集户数为70,846户。

  本基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。

  2、受本基金管理人委托、具有销售本系列基金资格的商业银行或其它机构的营业网点;

  上述直销和代销机构的名称、住所等参见本招募说明书“五、相关服务机构(一)基金份额发售机构”。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化增加或者减少销售城市(网点)。

  1、本基金开放日为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日,即上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午:9:30-11:30,下午1:00-3:00。若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收市的,前述具体办理时间以基金管理人公告为准。

  投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

  本基金设立以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告,并在实施日3个工作日前在至少一种证监会指定的媒体上刊登公告。

  2、本基金日常申购自2004年7月5日开始办理,日常赎回自2004年7月12日开始办理。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以持有的基金份额申请;

  3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

  4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

  2、投资者在提交申购本基金的申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

  申购、赎回的确认与通知:T 日提交的有效申请,本基金注册登记人在T+1 日内

  为投资者对该交易的有效性进行确认,投资者可在 T+2日起到销售网点柜台或以销售人规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况。

  基金申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项在 T+7日内支付。在发生延期支付的情形时,款项和份额的支付办法参照本基金合同的有关条款处理。

  5、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情况,

  1、在基金管理人直销中心进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元,每笔追加申购的最低金额为 100,000 元。在基金管理人网上直销系统进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元,每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元。除上述情况外,基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 1 元,每笔追加申购的最低金额为人民币 1 元。

  2、基金份额持有人在基金管理人的直销中心及网上直销平台(含微网站、APP)办理本基金赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 10 份,单个基金账户最低持有份额为10 份。除上述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金的每笔最低赎回份额、单个基金账户最低持有份额为 1 份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于 1 份时,基金管理人有权对余额部分基金份额进行强制赎回。

  在本基金其他销售机构进行赎回时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额,另有公告除外。

  3、各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额,场外最低赎回、转换转出及最低持有份额,除本公司另有公告外,不得低于本公司规定

  的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

  4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见相关公告。

  5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规模或比例上限请参见相关公告。

  6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见基金管理人相关公告。

  7、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购的金额和赎回的份额数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  8、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

  9、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,保留到小数点后两位,两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

  (1)本基金的申购遵循金额申购的原则,即申购金额中包含申购费用;费用计算原则为单笔单次收费。

  (2)本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

  本基金的赎回遵循份额赎回的原则,基金赎回费用由投资者承担,在扣除必要的手续费后,赎回费总额的25%归入基金资产,但对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

  3、本基金实际执行费率在上述范围内由基金管理人决定,并在招募说明书或公开说明书中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时,如果没有超过上述费率限额,基金管理人可自行调整;若提高本基金上述费率的上限应召开基金份额持有人大会审议。费率上限变更的,最迟将于新的费率开始实施前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

  申购份额为申购金额减去申购费用后除以当日的基金份额净值为基准计算的申购价格,有效份额单位为份,基金份额份数保留到小数点后两位,两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

  例:某投资者投资50,000元申购本基金,对应费率为1%,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:

  即:投资者投资50,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则可得到48,725.34 份基金份额。

  本基金管理人已于2007年5月15日刊登了《关于修改兴业可转债混合型基金和兴全视野股票型基金基金合同部分条款的公告》,自2007年5月18日起本基金采用“外扣法”计算申购份额和申购费用。

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格减去赎回费用,赎回金额单位为元,赎回金额保留到小数点后两位,两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

  例:某投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为8个月,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:

  即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

  3、本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  基金投资者提出的申购、赎回申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

  1、投资者申购基金成功后,基金注册登记人在T+1工作日为投资者办理注册与过户登记手续,投资者自T+2工作日(含该日)后有权赎回该部分基金份额;

  2、投资者赎回基金成功后,基金注册登记人在T+1工作日为投资者办理扣除权益的注册与过户登记手续;

  3、基金管理人可在法律法规允许的范围内及技术条件允许的情况下,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

  (2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (3)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时;

  (4)接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的;

  (5)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的;

  (6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施;

  (7)发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登暂停申购公告;

  发生上述第(1)、(2)、(6)、(7)、(8)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当日立即向中国证监会备案,并应在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。

  (2)证券交易场所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续两个开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;

  (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;

  发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付时,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分根据基金管理人制定的原则在后续开放日予以兑付,但不得超过正常支付时间20 个工作日,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者也可在申请赎回时选择当日未获受理部分予以撤销。

  发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回的,应当报经中国证监会批准。经批准后,基金管理人应立即在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。暂停期间,应每两周至少刊登提示性公告一次,暂停期间结束,基金重新开放时,基金管理人应当公告最新的基金份额净值。

  在基金单个开放日,本基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)顺延赎回:巨额赎回申请发生时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于该基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。但投资者可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤消。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,并将以该下一个开放日的该基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。

  (3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%以上的赎回

  申请进行延期办理,具体措施为:对于其未超过前一开放日基金总份额40%的赎回申请,基金管理人有权根据上述“(1)全额赎回”或“(2)顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请进行延期,即与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择,其未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回和基金间转换并延期支付时,基金管理人将通过邮寄、传真或者《基金合同》、《招募说明书》规定的其他方式、在规定的时间内通知基金投资人,说明有关处理方法。同时在至少一种中国证监会规定媒介上公告,通知投资者,并说明有关处理方法。通知和公告的时间最长不得超过三个证券交易所交易日。

  (5)基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经确认的赎回可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间后的20 个工作日,并应当在中国证监会规定媒介上公告。

  1、发生暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

  2、如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近1个开放日的基金份额净值。

  3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前1 个工作日在至少一种中国证监会规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1 个工作日的基金份额净值。

  4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3 个工作日在至

  少一种中国证监会规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回公告最近一个开放日的基金份额净值。

  定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金管理人已于2006年8月4日开始推出旗下部分基金定期定额投资计划,具体规则详见基金管理人于2006年8月4日在规定媒介刊登的《关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》。

  非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,依法将一定数量的基金份额按照一定规则从某一基金投资者基金账户转移到另一基金投资者基金账户的行为。

  基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法强制执行等情况下的非交易过户。其中继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制判决划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

  办理非交易过户时必须提供注册登记机构要求提供的相关资料。符合条件的非交易过户按《开放式基金业务管理规则》的有关规定办理。申请自申请受理日起二个月内办理,并按基金注册登记人规定的标准支付过户费用。

  基金份额持有人在变更办理基金申购、赎回的销售人(网点)时,销售人之间(网点)不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的转托管,即投资者将所持有的基金份额从一个交易账户转到另一交易账户进行交易。

  基金份额持有人可以以同一基金账户在多个销售机构申购(认购)基金份额,但必须在原申购(认购)的销售机构赎回该部分基金份额。投资者申购(认购)基金份

  额后可以向原申购(认购)基金的销售机构发出转托管指令,缴纳转托管手续费,转托管完成后投资者才可以在转入的销售机构赎回其基金份额。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金注册登记人只受理司法机构依法要求的基金份额的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金注册登记人的相关规定办理。

  在相关法律法规有明确规定的条件下,基金管理人将可以办理基金份额的质押业务或其他业务,并会同注册登记人制定、公布、实施相应的业务规则。

  在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。

  本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为:可转债30%~95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),股票不高于30%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金管理人已于2006年8月2日刊登公告,即日起对兴全可转债混合型证券投资基金的资产配置比例进行调整。

  本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

  本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。

  本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

  投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构,主要职责是根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议,在紧急情况下可召开临时会议。

  基金的资产配置采用自上而下的程序,个券和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。具体的基金投资决策程序如下:

  研究部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行业分析、公司分析、个券分析以及数据模拟的各类报告,提出本基金股票备选库的构建和更新方案,经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金股票备选库,为本基金的投资管理提供决策依据。

  投资决策委员会定期召开会议,并依据基金管理部、研究部的报告确定基金资产配置的比例;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。

  基金经理根据对股票市场、可转债市场和利率期限结构的判断确定可转债组合的加权平均内含收益率、久期水平和国债组合的加权平均久期水平。在此基础上根据各种定量和定性标准,以及研究部的个券和个股研究报告构建基金组合,并报投资决策委员会备案。

  研究部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个券和个股的定期跟踪,并及时向基金经理反馈个券和个股的最新信息,以利于基金经理作出相应的调整。

  基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易部。

  交易部依据投资指令进行操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易完成后,由交易员完成交易日志报基金经理,交易日志存档备查。

  风险管理委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,基金经理依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

  FOF投资与金融工程部将定期对基金的业绩进行归因分析,找出基金投资管理的长处和不足,为日后的管理提供客观的依据。

  基金的资产配置采用自上而下的程序,个券(可转债,下同)和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。在个券选择层面,积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购;选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资,以有效规避市场风险,并充分分享股市上涨的收益;运用“兴全可转债评价体系”,选择定价失衡的个券进

  行投资,实现低风险的套利。在个股选择层面,以“相对投资价值”判断为核心,选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。

  “兴全可转债评价体系”是指兴证全球基金管理有限公司投资团队在长期投资研究实践中形成的一套可转债评价系统,该系统的理论基础是期权的二叉树定价模型,核心功能是实现可转债券的定价,此外,该系统还可实现转债和正股之间套利机会的发现,和风险指标的揭示。

  投资决策委员会定期或不定期召开投资决策委员会会议,在分析宏观经济、政策变化以及证券市场总体趋势的基础上,结合有关法律法规,确定今后一段时间内基金资产的具体配置策略,即基金投资组合中可转债、股票、国债和现金的具体构成比例,以及可转债组合中股性与债性的配置。

  本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点投资。同时依据科学、完善的“兴全可转债评价体系”选择具有较高投资价值的个券进行投资,并根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转债投资组合。

  可转债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含期权价值。可转债的基础价值是实现下方风险锁定的基础,计算可转债的基础价值,只需按照同期企业债券的收益率水平对可转债到期日内的最大可回收利息、本金(包括持有到期的利息补偿)进行贴现即可。对可转债内含期权价值的定价是“兴全可转债评价体系”中的核心,其主要与基础股票的价格预期、发行条款、发债上市公司基本面等要素有关。可转债内含期权定价分析主要分为二叉树定价模型分析和定性分析两个部分,其中:二叉树定价模型属量化分析过程,也是期权定价的基础;定性分析是基于无法量化的发行条款、发债公司基本面,基础股票特点等要素对期权价值进行再分析,是对二叉树定价模型的再完善,以提高可转债定价的合理性。

  当发生以下情况时,本基金将把相关的可转债转换为基础股票:在转股期内,当发生本基金所持有可转债的实际转股价格明显低于基础股票市场交易价格时,即存在明显的市场套利机会时,本基金将通过转股实现获益;当存在可转债在变现过程中可能出现较大的变现损失时,本基金将通过转股来保障基金资产的流动性;当由于基础股票价格上涨且满足赎回触发条件时,本基金将通过转股来保障已有收益;其他通过转股能够有效保障或提升基金份额持有人利益的情况。

  本基金管理人所要投资的债券包括国债、企业债、金融债等。在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,运用利率预期、收益率曲线预测等策略,通过科学的数量分析构造有效的债券投资组合,以久期和凸性为主要的投资管理工具,进行长期投资,并适当进行波段操作。

  在股票投资中,本基金将坚持选择不同行业中价值型股票特征较为明显的个股,并确立以“相对投资价值”判断为核心,强调将定量的股票筛选和定性的公司研究进行有机结合的选股思路。研究部对股票备选库中的个股采用实地调研等方式进行广泛和深入的研究,形成研究报告,并进行投资论证。基金经理根据研究策划部的投资建议并结合证券市场的股票走势和投资时机,最终确定所要投资的个股。

  本基金业绩比较基准为:“80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率”

  经与托管银行中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会批准,已自2015年1月26日起将本基金的业绩比较基准调整为“80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率”。

  在制定业绩比较基准过程。

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